協方差矩陣怎麼求

操作方法

首先我們要了解協方差矩陣的意義，協方差矩陣每個元素Cov(xi,xj)表示的隨機變量xi與xj的協方差，並且對角線上的元素等於向量自身的方差。

協方差代表兩個變量之間的關係，其計算公式如圖。

如果協方差結果為正值，則代表兩個相應變量之間的關係為正相關，如果為負值則為負相關，如果為0則代表不相關。將每個元素的協方差數值代入矩陣，即得出協方差矩陣的數字形式。

協方差矩陣很簡單，但它能通過變換得出一個完全不相關的矩陣，即主成分分析。